|
| |
|
|
Metody stochastického programováni pro investiční rozhodování
Kubelka, Lukáš ; CFA, Tomáš Menčík, (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami stochastického programování a jejich využitím v oblasti finančního investování. Teoretická část práce je věnována základním pojmům matematické optimalizace, stochastického programování a rozhodování v podmínkách nejistoty. Dále jsou představeny výchozí principy moderní teorie portfolia, značný prostor je věnován technikám měření rizika v kontextu investování, zejména pak metodám Value at Risk a Expected shortfall. Praktická část je zaměřena na tvorbu optimalizačních modelů s důrazem na minimalizaci investičních rizik. Vytvořené modely pracují s reálnými daty a jsou řešeny v optimalizačním software GAMS.
|
|
|
Návrh a optimalizace portfolia soukromého investora
Lády, Jiří ; Chovanec, Patrik (oponent) ; Škapa, Stanislav (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na návrh portfolia z investičních instrumentů a tvorbu dotazníku pro určení rizikového profilu soukromého investora. Kromě základní investiční teorie popisuje stručně charakteristiky a parametry jednotlivých investičních instrumentů a navrhuje a optimalizuje rizikové profily pro privátního investora z dostupných investičních instrumentů. Dále realizuje dotazník pro zjištění tohoto rizikového profilu privátního investora.
|
|
|
Optimalizace portfolia cenných papírů
Dopita, Radim ; Heralecký, Tomáš (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato práce je zaměřena na optimalizaci portfolia cenných papírů použitím hodnotového screeningu. V teoretické části jsou popsány základní teorie trhů, teorie moderního portfolia, typy diverzifikací a rizika spjatá s finančními aktivitami, základní kroky směřující k tomu stát se investorem. Praktická část je zaměřena na sestavení optimalizovaného portfolia akcií pomocí hodnotového screeningu, jeho fingovaný nákupu na newyorské burze (NYSE) s následným monitorováním vývoje kurzů takto vytvořeného portfolia.
|
|
|
Optimalizace portfolia drobného investora
Huber, Jan ; Vančurová, Milena (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá analýzou problému globálního hodnocení vybraných subjektu kapitálového trhu České republiky, stanovuje vnitřní hodnotu akcie a společně s ostatními faktory dává signál investorovi o koupi akcií společnosti. Cílem diplomové práce je usnadnit rozhodování investorů, jež zamýšlí vhodně investovat volné finanční prostředky pomocí kapitálového trhu. Práce zohledňuje konkrétní požadavky stanovené investorem.
|
|
|
Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu
Šebestíková, Sabina ; Štěpánková, Jana (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je problematika Optimalizace portfolia akcií na čs. kapitálovém trhu. Součástí práce je analýza jednotlivých akciových titulů, její zhodnocení a následný návrh optimalizovaného portfolia. V praktické části provádím fundamentální analýzy akciových titulů. Pro sestavení portfolia pak byla použita teorie portfolia, která spočívá v porovnání ceny akcie s vývojem trhu daný indexem PX a jejich vzájemné korelace vyjádřenou pomocí koeficientu beta.
|
|
|
Investiční modely v prostředí finančních trhů
Krňávek, Jan ; Lukeš, Zdeněk (oponent) ; Budík, Jan (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá optimalizací vybraného investičního portfolia. Řešitel navrhne automatizovaný investiční model, který bude využívat pokročilých algoritmů na bázi umělé inteligence a principů technické analýzy. Optimalizace parametrů a ověření výkonnost investičního modelu je realizováno na historických datech. Výsledkem diplomové práce je optimalizovaný investiční model s důrazem na maximalizaci zisku a stability. Diplomová práce je realizována v prostředí programovacího jazyka Python a volně dostupných analytických knihoven.
|
|
|
Vybrané modely finanční optimalizace
Bujnovský, Daniel ; Bednář, Josef (oponent) ; Popela, Pavel (vedoucí práce)
Tato práce se zaměřuje na modely optimální správy aktiv a pasiv. Praktická část ilustruje různé přístupy modelování v závislosti na formulaci řešeného problému, volbě investičních nástrojů a rovněž zvoleném přístupu matematické optimalizace. Stěžejními ukázkami jsou imunizace portfolia a model Yasuda-Kasai doplněné o úvodní rozšířený Markowitzův model. Autor napříč prací podává ucelený přehled o typech finančních rizik a metrik jejich měření, spolu s možnými formulacemi očekávaných návratností relevantními pro studované problémy. Jednotlivé modely jsou navzájem porovnávány a častokrát obohaceny o další rozšíření s cílem zlepšit jejich možnou praktickou použitelnost. Z hlediska budování optimalizačního modelu jsou rozebrány možné způsoby generování vstupních dat např. pomocí Brownova pohybu. Vše s doprovodem ilustračních obrázků a vzorových kódů. Zahrnuta je rovněž nutná finanční a matematická teorie.
|
|
|
Optimalizace portfolia
LOJDA, Patrik
Tato diplomová práce řeší optimalizaci portfolia pro zvoleného modelového klienta. Z 35 akcií světový společností z 6 různých odvětví jsou za pomoci teorie Markowitze hledána optimální portfolia. Zpočátku se jedná o optimalizační úlohy, které se zaměřují pouze na jeden ze dvou konfliktních cílů. Následují modifikace optimalizační funkce a zakreslení celé efektivní množiny portfolií do grafu. Přidáním bezrizikového aktiva vzniká přímka kapitálových aktiv, která dosahuje lepších výsledků než původní Markowitzova teorie. V diplomové se používá také přímka trhu cenných papírů pro hodnocení jednotlivých akcií, ze kterých je sestaveno optimální portfolio. Představen je i Famův-Frenchův třífaktorový model. Výsledné portfolia jsou otestována na datech dalšího roku a za pomoci získaných poznatků je vytvořeno optimální portfolio pro zvoleného modelového klienta.
|
|
|
Optimalizace projektových portfolií s časem a zdroji
Huml, Tomáš ; Barták, Roman (vedoucí práce) ; Vlach, Milan (oponent)
Název práce: Optimalizace projektových portfolií s časem a zdroji Autor: Bc. Tomáš Huml Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Roman Barták, Ph.D Abstrakt: Tradiční optimalizace projektových portfolií uvažuje statické projekty nevyvíjející se v čase. Cílem je vybrat optimální podmnožinu projektů vzhledem k daným omezením (rozpočet atd.). Tato diplomová práce se zabývá projekty, které se v čase vyvíjejí. Takové projekty se typicky skládají z posloupnosti aktivit potřebujících pro svoji realizaci čas a zdroje (peníze, lidi atd.). Cílem optimalizace portfolia projektů je potom vybrat podmnožinu projektů vzhledem k daným časovým a zdrojovým omezením a zároveň optimalizovat danou objektivní funkci, jako je například zisk. Takový problém má velmi blízko k tzv. oversubscribed rozvrhovacím problémům, kde se vybírá a rozvrhuje nejvíce zisková množina objednávek. Právě rozvrhovací techniky proto budou sloužit jako hlavní zdroj inspirace v diplomové práci. V rámci této práce je navrženo několik modelovacích algoritmů pro výběr optimálního portfolia a zároveň je řada z nich implementovaná v přiloženém programu. Klíčová slova: optimalizace portfolia, celočíselné lineární programování (ILP), optimalizace workflow, vztahy mezi projekty
|
host ::
RSS.